统计计算

LDA-math-MCMC 和 Gibbs Sampling

靳志辉 / 2013-01-17

随机模拟(或者统计模拟)方法有一个很酷的别名是蒙特卡罗方法(Monte Carlo Simulation)。这个方法的发展始于20世纪40年代，和原子弹制造的曼哈顿计划密切相关，当时的几个大牛，包括乌拉姆、冯.诺依曼、费米、费曼、Nicholas Metropolis，在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究裂变物质的中子连锁反应的时候，开始使用统计模拟的方法,并在最早的计算机上进行编程实现。随机模拟……

统计计算

蒙特卡洛方法与定积分计算

邓一硕 / 2010-03-08

本文讲述一下蒙特卡洛模拟方法与定积分计算，首先从一个题目开始：设\(0\leq f(x) \leq 1\)，用蒙特卡洛模拟法求定积分\(J=\int_{0}^{1}f(x)dx\)的值。 […] 设\((X,Y)\)服从正方形 \(\{0\leq x \leq 1,0\leq y\leq 1\}\)上的均匀分布，则可知 \(X,Y\)分别服从[0,1]上的均匀分布，且\(X,Y\)相……