统计应用

我国黄金期货市场的VaR风险度量——基于历史模拟法

邓一硕 / 2010-04-14

VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理工具，VaR定义简单，计算简便具有很高的实用价值。因此，VaR自诞生以来就在金融领域得到了广泛的应用，且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 […] VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指：在市场正常波动情况下，在指定的概率水平（置信……

统计模型

风险评价的VaR方法简介

邓一硕 / 2009-09-29

风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段，19世纪初就已在世界范围内得到共识。西方发达国家早已建立起一套成熟的风险管理体系，其运作的依据通常都是某种统计或者数学模型。虽然中国的风险管理才刚刚起步，然而，近年来在风险管理方面也进行了如火如荼的探究。由于中国过去的风险管理理念是建立在定性和主观经验的基础之上，因此现阶段对定量的数学模型的引进及探讨十分得宠。VaR 作为风险管理的最重要的模型之……